Program



WARSZTATY 2003



3.06 - Wtorek
16.00-19.00 - Zakwaterowanie i rejestracja
20.00-23.00 - Kolacja grilowa


4.06 - Środa
8.00-9.00 - śniadanie

9.00-9.15 - Otwarcie Warsztatów

9.15 - 11.30 Sesja 1A - Modelowanie ubezpieczeń
Maciej ADAMOWICZ (Szkoła Główna Handlowa) - Własności estymatorów prawdopodobieństw przejścia jednorodnego łańcucha Markowa na podstawie makrodanych - analiza symulacyjna
Barbara KRYSZEŃ (Szkoła Główna Handlowa) - Wyniki estymacji rozkładu liczby szkód w ubezpieczeniach komunikacyjnych w Polsce
Małgorzata NIEMIEC (Szkoła Główna Handlowa) - Macierz oczekiwanych czasów pierwszego przejścia w analizie systemów Bonus-Malus

11.30-12.00 - Przerwa na kawę

12.00-13.30 Sesja 1B - Modelowanie w skali mikro
Artur PRĘDKI (Akademia Ekonomiczna w Krakowie) - Metoda DEA w ekonomicznej analizie procesu produkcyjnego
Renata WRÓBEL-ROTTER (Akademia Ekonomiczna w Krakowie) - Bayesowska analiza procesu produkcyjnego z zastosowaniem uogólnionego modelu Leontiewa

13.30-15.00 - Przerwa/lunch

15.00-16.30 Sesja 2A - Modele procesów finansowych
Michał MACKIEWICZ (Uniwersytet Łódzki) - Reguły fiskalne wzrostu wydatków - nominalne czy realne?
Jerzy MARZEC (Akademia Ekonomiczna w Krakowie) - Badanie niewypłacalności kredytobiorcy na podstawie wielomianowego modelu probitowego

16.30-17.00 - Przerwa na kawę

17.00-18.30 Sesja 2B - Modele procesów finansowych
Witold ORZESZKO (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu) - Metody identyfikacji i prognozowania chaotycznych szeregów czasowych
Mateusz PIPIEŃ (Akademia Ekonomiczna w Krakowie) - Bayesowska analiza europejskiej opcji kupna

19.00-23.00 - Kolacja i get-together party


5.06 - Czwartek
7.15-7.45 - śniadanie

8.00-14.30 - Wycieczka w Góry Świętokrzyskie

14.00-14.30 - Lunch (dla uczestników wycieczki suchy prowiant)

14.30-15.00 - Przerwa

15.00-17.15 Sesja 3A - Modele procesów gospodarczych
Dorota CIOŁEK (Uniwersytet Gdański) - Szacowanie regresji wzrostu i konwergencji dla danych panelowych
Robert KELM (Uniwersytet Łódzki) - Empiryczny model sprzężenia "ceny - kurs walutowy" w warunkach egzogenicznej podaży pieniądza
Jacek KOTŁOWSKI (Szkoła Główna Handlowa) - Kointegracja sezonowa pomiędzy cenami i pieniądzem w gospodarce polskiej okresu transformacji

17.15-17.45 - Przerwa na kawę

17.45-20.00 Sesja 3B - Modele procesów gospodarczych
Piotr KRAJEWSKI (Uniwersytet Łódzki) - Kształtowanie się produkcji potencjalnej i luki popytowej w Polsce w latach 1995-2002
Grzegorz SZAFRAŃSKI (Uniwersytet Łódzki) - Konwergencja gospodarcza: przegląd metod
Dawid ŻOCHOWSKI (Szkoła Główna Handlowa) - Zastosowanie wskaźników uzyskiwanych w badaniach koniunktury do identyfikacji punktów zwrotnych w cyklach koniunkturalnych na przykładzie produkcji przemysłu przetwórczego

20.30-23.00 - Kolacja i ognisko


6.06 - Piątek
8.00-9.00 - śniadanie

9.00-10.30 Sesja 4A - Ekonometria: metody i zastosowanie
Konstancja GOGOLEWSKA (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu) - Względny błąd ex-ante jako miernik dopuszczalności prognoz wyznaczonych przez ekstrapolację liniowej funkcji trendu
Michał GRADZEWICZ (Szkoła Główna Handlowa) - Szacowanie luki popytowej w gospodarce polskiej - dekompozycja zmiennych na czynniki długookresowe w oparciu o modele VECM

10.30-11.00 - Przerwa na kawę

11.00-13.15 Sesja 4B - Ekonometria: metody i zastosowanie
Piotr KARP (Uniwersytet Łódzki) - Symulacje stochastyczne
Piotr KĘBŁOWSKI (Uniwersytet Łódzki) - Test hipotezy wspólnego potwierdzenia stopnia integracji ADF-KPSS
Lech KUJAWSKI (Uniwersytet Gdański) - Analiza empiryczna hipotezy parytetu siły nabywczej krajów w okresie transformacji

13.15 - 14.15 Lunch

14.30 - Wyjazd
email:
hasło:
  Utwórz konto | Hasło?
Kontakt
 
 dr Katarzyna Leszkiewicz-Kędzior

Warsztaty Doktorskie 2017
Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych
Uniwersytet Łódzki

ul. Rewolucji 1905 r. Nr 41
90-214 Łódź

Tel: (42) 635 55 22
E-mail: warsztaty@uni.lodz.pl