Program



WARSZTATY 2004



1.06 - Wtorek
14.00-19.00 - Zakwaterowanie i rejestracja
20.00-24.00 - Kolacja grilowa


2.06 - Środa
8.00-9.00 - śniadanie

9.00-9.15 - Otwarcie Warsztatów

9.15-11.30 Sesja 1A - Modelowanie polityki pieniężnej
Michał Brzoza-Brzezina (Szkoła Główna Handlowa) - Wykorzystanie naturalnej stopy procentowej w polskiej polityce pieniężnej
Tatiana Fic (Szkoła Główna Handlowa) - Asymetryczne efekty polityki pieniężnej
Jacek Kotłowski (Szkoła Główna Handlowa) - Analiza związków długookresowych pomiędzy cenami i pieniądzem w gospodarce polskiej przy wykorzystaniu koncepcji kointegracji sezonowej

11.30-12.00 - Przerwa na kawę

12.00-13.30 Sesja 1B - Modelowanie akcji kredytowej
Monika Jeziorska-Papka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) - Ekonometryczne modelowanie zjawisk finansowych w warunkach asymetrii informacji
Jerzy Marzec (Akademia Ekonomiczna w Krakowie) - Bayesowski model tobitowy z rozkładem t-Studenta w analizie ryzyka pojedynczego kredytu

13.30-14.00 - Lunch

14.15-15.45 - Sport i rekreacja na jeziorze

16.00-18.15 Sesja 2A - Modelowanie procesów gospodarczych
Joanna Maciejewska (Uniwersytet Łódzki) - Modelowanie zmian strukturalnych w Polsce za pomocą modeli STAR
Aleksandra Rogut (Uniwersytet Łódzki) - Regionalne zróżnicowanie elastyczno?ci popytu na pracę w Polsce
Renata Wróbel-Rotter (Akademia Ekonomiczna w Krakowie) - Bayesowska analiza warunkowego popytu na czynniki produkcji w warunkach nieefektywności (na przykładzie uogólnionego modelu McFaddena)

18.15-18.45 - Przerwa na kawę

18.45-20.15 Sesja 2B - Modelowanie konwergencji
Dorota Ciołek (Uniwersytet Gdański) - Znaczenie akumulacji kapitału ludzkiego i wiedzy w procesie konwergencji krajów Europy Środkowo-Wschodniej do Unii Europejskiej
Piotr Wójcik (Uniwersytet Warszawski) - Analiza konwergencji regionów Polski z zastosowaniem procesów Markowa

20.30-24.00 - Uroczysta kolacja


3.06 - Czwartek
8.00-9.00 - śniadanie

9.15-11.30 Sesja 3A - Modelowanie procesów finansowych I
Joanna Bruzda (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) - Koncepcje kointegracji nieliniowej i ich zastosowanie do badania efektywno?ci informacyjnej rynków finansowych
Piotr Fiszeder (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) - Wybrane zastosowania modeli GARCH
Anna Pajor (Akademia Ekonomiczna w Krakowie) - Dwuwymiarowe procesy SV w bayesowskiej analizie portfelowej

11.30-12.00 - Przerwa na kawę

12.00-13.30 Sesja 3B - Modelowanie procesów finansowych II
Michał Pietrzak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) - Wykorzystanie multiułamkowego geometrycznego ruchu Browna w modelowaniu szeregów czasowych na rynku papierów wartościowych
Mateusz Pipień (Akademia Ekonomiczna w Krakowie) - Procesy GARCH o warunkowym skośnym-t lub alfa-stabilnym rozkładzie prawdopodobieństwa. Bayesowskie porównanie mocy wyjaśniającej

13.30-14.00 - Lunch

14.15-15.45 - Wycieczka rowerowa i wycieczka piesza

16.00-18.15 Sesja 4A - Modelowanie procesów finansowych III
Kamila Najman (Uniwersytet Gdański) - Mapa samoorganizująca się Kohonena jako narzędzie poszukiwania wiedzy w zbiorach danych na przykładzie giełdy papierów warto?ciowych w Warszawie
Krzysztof Najman (Uniwersytet Gdański) - Sztuczne sieci neuronowe w prognozowaniu dynamicznych szeregów czasowych na przykładzie giełdy papierów wartościowych w Warszawie
Marek Szczerbak (Szkoła Główna Handlowa) - Substytucja kosztu braku płynności i ryzyka refinansowania w wyznaczaniu profilu zapadalności długu publicznego

18.15-18.45 - Przerwa na kawę

18.45-20.15 Sesja 4B - Modelowanie ubezpieczeń
Barbara Cieślik (Szkoła Główna Handlowa) - System bonus-malus jako narzędzie konkurencji na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych
Bartosz Witkowski (Szkoła Główna Handlowa) - Ekonometryczna analiza szkodowości w portfelu ubezpieczeń komunikacyjnych na podstawie danych panelowych

20.30-24.00 - Kolacja grilowa



4.06 - Piątek
8.00-9.00 - śniadanie

9.15-11.30 Sesja 5A - Metody ilościowe w ekonomii
Robert Golański (Szkoła Główna Handlowa) - Zagadnienie przetargowe z nienaprzemiennymi protokołami
Michał Greszta (Uniwersytet Warszawski) - Testowanie stacjonarności procesu autoregresyjnego ze stabilnym zaburzeniem: ważony test Dickey-Fullera
Robert Kozarski (Szkoła Główna Handlowa) - Testowanie istnienia zmian strukturalnych w szeregach czasowych z długą pamięcią. Podejście bootstrapowe

11.30-12.00 - Przerwa na kawę

12.00-13.30 Sesja 5B - Analiza szeregów niestacjonarnych
Sebastian Michalski (Szkoła Główna Handlowa) - Estymatory parametru samopodobienstwa oraz SOT - siła wiązania zmiennych zintegrowanych w stopniu całkowitym i/lub ułamkowym
Anna Staszewska (Szkoła Główna Handlowa) - Niewykrywalne zmiany strukturalne w modelach VEC

> 13.30-14.00 - Lunch

14.00 - Wyjazd
email:
hasło:
  Utwórz konto | Hasło?
Kontakt
 
 dr Katarzyna Leszkiewicz-Kędzior

Warsztaty Doktorskie 2017
Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych
Uniwersytet Łódzki

ul. Rewolucji 1905 r. Nr 41
90-214 Łódź

Tel: (42) 635 55 22
E-mail: warsztaty@uni.lodz.pl