Program



WARSZTATY 2006



6.06 - Wtorek
14.00-19.00 - Zakwaterowanie i rejestracja
20.00-24.00 - Kolacja (przy ognisku)


7.06 - Środa
8.00-9.00 - śniadanie

9.00-9.15 - Otwarcie Warsztatów

9.15-11.30 Sesja 1 - Ekonometria stosowana I
Paweł BARANOWSKI (Uniwersytet Łódzki) - Problem optymalnej inflacji w modelowaniu wzrostu gospodarczego
Michał BRZOZA-BRZEZINA, Jacek SOCHA (Szkoła Główna Handlowa) - Sztywność w dół płac nominalnych w Polsce
Tatiana FIC (Szkoła Główna Handlowa) - Cykl koniunkturalny i asymetryczne efekty polityki pieniężnej

11.30-11.45 - Przerwa na kawę

11.45-13.15 Sesja 2 - Analiza i wspomaganie decyzji
Bogumił KAMIŃSKI (Szkoła Główna Handlowa) - Metody analizy decyzji władz publicznych
Piotr WOJEWNIK (Szkoła Główna Handlowa) - Interaktywna optymalizacja problemów liniowych z rozmytą funkcją celu

13.15-14.15 - Lunch

14.15-16.30 Sesja 3 - Ekonomia matematyczna
Monika JEZIORSKA-PĄPKA (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) - Charakterystyka rynków finansowych w warunkach asymetrii informacji
Bartosz JUREK (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu) - Efekt Magistrali w modelu Leontiefa-Gale'a z kapitałem ludzkim i stałą liczbą ludności
Piotr MAĆKOWIAK (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu) - Dobroć procesów kroczących w sensie Gale'a

16.30-16.45 - Przerwa na kawę

16.45-18.15 Sesja 4 - Ekonometria stosowana II
Marcin KOLASA (Szkoła Główna Handlowa) - Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na produktywność firm krajowych
Leszek SABANTY (Uniwersytet Łódzki) - Spekulacyjne strategie inwestycyjne kursów walutowych

19.00-24.00 - Uroczysta kolacja


8.06 - Czwartek
8.00-9.00 - śniadanie

9.15-11.30 Sesja 5 - Kointegracja
Wojciech GRABOWSKI (Uniwersytet Łódzki) - Skointegrowane procesy stochastyczne w modelach zmiennych jakościowych - asymptotyczne i małopróbkowe rozkłady estymatorów największej wiarygodności
Joanna MACIEJEWSKA (Uniwersytet Łódzki) - Kointegracja nieliniowa typu STR i jej zastosowanie do modelowania kursu walutowego
Błażej MAZUR (Akademia Ekonomiczna w Krakowie) - Kointegracja w systemach popytu konsumpcyjnego

11.30-11.45 - Przerwa na kawę

11.45-13.15 Sesja 6 - Metody ekonometryczne I
Bartłomiej BARTOSZEWICZ (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu) - Zastosowanie uogólnionych modeli liniowych w analizie szeregów przekrojowych
Jerzy STELMACH (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu) - Zastosowanie modeli przestrzeni stanów w modelowaniu makroekonomicznym

13.15-14.15 – Lunch

14.15-15.45 Sesja 7 - Metody ekonometryczne II
Witold ORZESZKO (Uniwersytet Mikołaja Kopernik) - Redukcja szumu losowego w chaotycznych szeregach czasowych i jej zastosowanie do analizy procesów ekonomicznych
Paweł RENIECKI (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) - Sitowa estymacja funkcji regresji z wykorzystaniem modelu rozmytego Takagi-Sugeno

15.45-16.00 – Przerwa na kawę

16.00-17.30 Sesja 8 - Metody symulacyjne
Krzysztof CICHY (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu) - Zastosowanie metody Monte Carlo do symulacji procesów mikro- i makroekonomicznych
Piotr KARP (Uniwersytet Łódzki) - Zastosowanie metod symulacyjnych do analizy wielorównaniowych modeli ekonometrycznych

19.00-24.00 - Kolacja


9.06 - Piątek
8.00-9.00 - śniadanie

9.15-10.45 Sesja 9 - Ekonometria finansowa
Marcin BARTKOWIAK (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu) - Wykorzystanie modeli zmienności stochastycznej do wyceny opcji na polskim rynku kapitałowym
Mateusz PIPIEŃ (Akademia Ekonomiczna w Krakowie) - Bayesowskie porównanie procesów GARCH o rozkładach warunkowych dopuszczających grube ogony i asymetrię

10.45-11.00 - Przerwa na kawę

11.00-12.30 Sesja 10 - Makroekonometria
Aleksandra ROGUT (Uniwersytet Łódzki) - Poziom płac a bezrobocie - analizy regionalne
Sylwia ROSZKOWSKA (Uniwersytet Łódzki) - Determinanty międzyregionalnych migracji

13.45-14.30 - Lunch
14.30 - Wyjazd
email:
hasło:
  Utwórz konto | Hasło?
Kontakt
 
 dr Katarzyna Leszkiewicz-Kędzior

Warsztaty Doktorskie 2017
Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych
Uniwersytet Łódzki

ul. Rewolucji 1905 r. Nr 41
90-214 Łódź

Tel: (42) 635 55 22
E-mail: warsztaty@uni.lodz.pl