Program



WARSZTATY 2010



WARSZTATY 2010



 8.06 - Wtorek


14.00-19.00 - Zakwaterowanie i rejestracja

20.00-24.00 - Kolacja (przy ognisku)


9.06 - Środa


8.00-9.00 – Śniadanie

9.00-9.15 - Otwarcie Warsztatów

9.15-10.45      Sesja 1           Modelowanie gospodarki I

Łukasz LENART - Procesy stochastyczne prawie okresowo skorelowane w badaniu cykliczności wskaźników makroekonomicznych

Andrzej TORÓJ (Szkoła Główna Handlowa) - Dostosowania makroekonomiczne w heterogenicznej unii walutowej na przykładzie strefy euro


10.45-11.00 - Przerwa na kawę

 11.00-13.15   Sesja 2           Modelowanie kursu walutowego i cen

Karolina KONOPCZAK (Szkoła Główna Handlowa) - Oszacowanie efektu Baumola-Bowena oraz Balassy-Samuelsona w gospodarce polskiej - podejście zdezagregowane

Katarzyna LESZKIEWICZ-KĘDZIOR (Uniwersytet Łódzki) - Zastosowanie panelowego modelu VEqCM do szacowania kursów równowagi dla wybranych państw członkowskich Unii Europejskiej

Robert KELM (Uniwersytet Łódzki) - Średniookresowe determinanty kursu złoty/euro: Analiza kointegracyjna


13.15-14.00 – Lunch

14.00-16.15    Sesja 3           Modele nieliniowe i przełącznikowe

Paweł SKRZYPCZYŃSKI (Narodowy Bank Polski) - Forecasting the Polish zloty with non-linear models

Joanna JANCZURA, Rafał WERON (Politechnika Wrocławska) - An empirical comparison of alternate regime-switching models for electricity spot prices

Łukasz KWIATKOWSKI (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) - Bayesowska analiza modelu SV-in-Mean z przełączaniem typu Markowa


16.15-16.30 - Przerwa na kawę

 16.30-18.45   Sesja 4            Modele VAR i VMA

Zdzisław BURDA, Andrzej JAROSZ, Maciej A. NOWAK (Uniwersytet Jagielloński), Małgorzata SNARSKA (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) - A Random Matrix Approach to VARMA Processes

Justyna WRÓBLEWSKA (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) - Wnioskowanie bayesowskie w modelu VEC ze zmieniającymi się parametrami (TVP–VEC)

Emilia GOSIŃSKA (Uniwersytet Łódzki) - Model VECM ze zmiennymi parametrami długookresowymi

 

19.30-24.00 - Uroczysta kolacja


10.06 - Czwartek


8.00-9.00 – Śniadanie

9.00-11.15      Sesja 5           Konsumpcja i wzrost gospodarczy

Paweł KUMOR (Uniwersytet Łódzki) - Wpływ nierówności płac na wzrost gospodarczy

Paweł STRAWIŃSKI (Uniwersytet Warszawski) - Zróżnicowanie stopy zwrotu z wyższego wykształcenia w Polsce.

Magdalena ZACHŁOD-JELEC (Ministerstwo Finansów) - Empiryczna weryfikacja teoretycznych postaci funkcji konsumpcji dla Polski


11.15-11.30 – Przerwa na kawę

11.30-13.00    Sesja 6           Mikroekonometria I

Marcin OWCZARCZUK (Szkoła Główna Handlowa) - Modelowanie udziału w konkursach smsowych. Modele zmiennej licznikowej

Piotr WOJEWNIK (Szkoła Główna Handlowa) - Rozmyta procedura dwureferencyjna


13.15-14.00 – Lunch

14.15-18.45 – Wycieczka

19.00-24.00 - Kolacja


11.06 - Piątek


8.00-9.00 – Śniadanie

9.00-10.30      Sesja 7           Mikroekonometria II

Ewelina CZYKIRSKA (Politechnika Wrocławska) - O wykorzystaniu modelu logitowego w badaniu wpływu na wskaźnik bieżącej płynności finansowej przedsiębiorstw

Grzegorz SZAFRAŃSKI (Uniwersytet Łódzki), Karol M. KLIMCZAK (Akademia im. L. Koźmińskiego) - Dane księgowe w modelach wyceny spółek giełdowych – uwagi metodologiczne


10.30-10.45 - Przerwa na kawę

10.45-12.15 Sesja 8   Modelowanie gospodarki II

Monika KSIĄŻEK (Szkoła Główna Handlowa) - A latent Markov analysis of Polish households savings and debts

Marta SZEWCZYK (Szkoła Główna Handlowa) - Modelowanie cyklu koniunkturalnego w Polsce za pomocą przełącznikowych modeli Markowa


12.30-13.30 – Lunch

14.00 - Wyjazd

 

email:
hasło:
  Utwórz konto | Hasło?
Kontakt
 
 dr Katarzyna Leszkiewicz-Kędzior

Warsztaty Doktorskie 2017
Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych
Uniwersytet Łódzki

ul. Rewolucji 1905 r. Nr 41
90-214 Łódź

Tel: (42) 635 55 22
E-mail: warsztaty@uni.lodz.pl