Program



WARSZTATY 2011


WARSZTATY 2011

 


 7.06 – Wtorek


14.00 – 19.00 – Zakwaterowanie i rejestracja

20.00 – 23.00 – Kolacja


8.06 – Środa


8.00 – 9.00 – Śniadanie

9.00 – 9.15 – Otwarcie Warsztatów

 

9.15 – 11.30 Sesja 1 Mechanizmy konwergencji

Aleksandra ROGUT – Konwergencja stóp inflacji w strefie euro

Marta SKRZYPCZYŃSKA – Wahania aktywności gospodarczej w Polsce

Andrzej TORÓJ – Mechanizmy dostosowawcze w heterogenicznej unii walutowej na przykładzie strefy euro w latach 1999 – 2009

11.30 – 11.45 – Przerwa na kawę

 

11.45 – 14.00 Sesja 2 Metody ekonometryczne I

Tymon SŁOCZYNSKI – The Oaxaca – Blinder unexplained component as a treatment effects estimator

Bogumiła KRZESZOWSKA – Zastosowanie algorytmów genetycznych w rozwiązywaniu zerojedynkowego problemu harmonogramowania projektu

Paweł STRAWIŃSKI – Łączenie danych wykorzystujące dynamiczne obcięcie

14.00 – 15.30 – Lunch

 

15.30 – 17.00 Sesja 3 Modelowanie cen i kursu walutowego I

Marcin GAJEWSKI – Model teorii niezabezpieczonego parytetu stóp procentowych na przykładzie kursu dolar – euro

Wojciech GRABOWSKI – Testowanie stacjonarności i analiza kointegracji w modelach wielomianowych

17.00 – 17.15 – Przerwa na kawę

 

17.15 – 18.45 Sesja 4 Modelowanie cen i kursu walutowego II

Katarzyna LESZKIEWICZ – KĘDZIOR – Modelowanie cen paliw. Analiza I(1)

Robert KELMThe exchange rate and two price inflations in Poland in the period 1999 – 2009. Do globalization and Balassa – Samuelson effect matter?

 

19.00 – 23.00 – Uroczysta kolacja


9.06 – Czwartek


8.00 – 9.00 – Śniadanie

 

9.00 – 11.15 Sesja 5 Modelowanie gospodarki

Marcin MICZKA – Analiza relacji występujących pomiędzy przepływami kapitału, przemianami strukturalnymi i wzrostem gospodarczym (studium ekonometryczne rozwoju hutnictwa na tle gospodarki Polski).

Sylwia ROSZKOWSKA – Ceny, płace i rynek pracy w Polsce. Analiza kointegracyjna.

Arkadiusz WIŚNIOWSKI – Bayesian modelling of international migration with Labour Force Survey data

11.15 – 11.30 – Przerwa na kawę

 

11.30 – 13.00 Sesja 6 Metody ekonometryczne II

Maciej KOSTRZEWSKI – Wnioskowanie bayesowskie dla modelu JD(M)J

Łukasz KWIATKOWSKI – Bayesowska analiza przełącznikowego efektu inMean dla polskiego rynku akcji

13.00 – 15.00 – Lunch

 

15.15 – 16.45 Sesja 7 Metody ekonometryczne III

Łukasz LENART, Błażej MAZUR – Bayesowskie modele prawie okresowo skorelowane w analizie makroekonomicznych szeregów czasowych

Justyna WRÓBLEWSKA – Wspólne czynniki cykliczne w modelu VEC – ujęcie bayesowskie

16.45 – 17.00 – Przerwa na kawę

 

17.00 – 18.30 Sesja 8 Mikroeoknometria

Monika BAZYL – Związek między stanem zdrowia a warunkami mieszkaniowymi w Polsce i w innych krajach Europy

Przemysław SZUFEL – Efektywność interwencji kosztowych na rynku edukacji wyższej

 

19.00 – 23.00 – Kolacja


10.06 – Piątek


8.00 – 9.00 – Śniadanie

 

9.00 – 11.15 Sesja 9 Ekonometria finansowa

Krzysztof BURNECKI, Janusz GAJDA, Grzegorz SIKORA – Stability and lack of memory of the returns of the Hang Seng index

Filip GURGUL – Prognozowanie za pomocą rynków predykcyjnych

Michał ŁUKOWSKI – Modelowanie wartości opcji menedżerskich

11.15 – 11.30 – Przerwa na kawę

 

11.30 – 13.00 Sesja 10 Polityka monetarna

Grzegorz KOLOCH – Optymalna polityka pieniężna w gospodarce z niekompletnymi rynkami

Michał BRZOZA – BRZEZINA, Jacek KOTŁOWSKI, Agata MIŚKOWIEC – How forward – looking are Central Banks? Some evidence from their forecasts

 

13.00 – 14.00 – Lunch

14.00 – Wyjazd

 

email:
hasło:
  Utwórz konto | Hasło?
Kontakt
 
 dr Katarzyna Leszkiewicz-Kędzior

Warsztaty Doktorskie 2017
Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych
Uniwersytet Łódzki

ul. Rewolucji 1905 r. Nr 41
90-214 Łódź

Tel: (42) 635 55 22
E-mail: warsztaty@uni.lodz.pl