Program



WARSZTATY 2012



29.05 - Wtorek


14.00-19.00 - Zakwaterowanie i rejestracja

 

20.00-23.00 – Kolacja

 


30.05 - Środa


8.00-9.00 – Śniadanie

 

9.00-9.15 - Otwarcie Warsztatów

 

9.15-11.30     Sesja 1           Modelowanie rynków finansowych

Przemysław JANICKI – Uogólniony model wielowymiarowych szeregów czasowych

Monika KUBIK-KWIATKOWSKA – Znaczenie raportów finansowych dla wyceny spółek notowanych na GPW S.A.

Michał ŁUKOWSKI – Wycena opcji menedżerskich w warunkach niezupełności rynku

 

11.30-11.45 - Przerwa na kawę

 

11.45-14.00     Sesja 2           Modelowanie ekonometryczne

Łukasz LENART, Mateusz PIPIEŃ – Zastosowanie procesów prawie okresowo skorelowanych w testowaniu hipotezy o synchronizacji cykli koniunkturalnych

Paweł STRAWIŃSKI – Controlling for overlap in propensity score matching

Aleksandra WYSOKIŃSKA – Historia ma znaczenie. Wnioski z quasi-naturalnego eksperymentu

 

14.00-15.30 – Lunch

 

15.30-17.00     Sesja 3           Metody ewolucyjne i logika rozmyta

Aleksandra RUTKOWSKAWyznaczanie rozmytej stopy zwrotu z wykorzystaniem entropii ważonej

Michał URBANIAK – Zastosowanie algorytmu mrówkowego do optymalizacji kosztowo-zasobowej projektów informatycznych

 

17.00-17.15 - Przerwa na kawę

 

17.15-18.45     Sesja 4           Modelowanie cyklu koniunkturalnego i konwergencji

Karolina KONOPCZAK – Konwergencja nominalna i mechanizmy jej absorpcji w krajach Europy Środkowo-Wschodniej

Marta SKRZYPCZYŃSKA – Cykl koniunkturalny w Polsce – analiza sektorowa

 

19.00-23.00 - Uroczysta kolacja

 


31.05 - Czwartek


8.00-9.00 – Śniadanie

 

9.00-11.15     Sesja 5           Ekonometria bayesowska I

Krzysztof OSIEWALSKI – Modele hybrydowe MSV-GARCH z warunkowym rozkładem t-Studenta w łącznej analizie zmienności cen na wybranych rynkach

Anna SULIMA – Empiryczna, bayesowska weryfikacja struktury stochastycznej w modelach DSGE

Justyna WRÓBLEWSKA – Bayesowska analiza słabej odmiany wielomianowych wspólnych czynników cyklicznych

 

11.15-11.30 – Przerwa na kawę

 

11.30-13.00     Sesja 6           Kointegracja

Emilia GOSIŃSKA- Analiza kointegracyjna modeli ze zmianami strukturalnymi

Katarzyna LESZKIEWICZ-KĘDZIOR – Analiza efektu asymetrii na rynku paliw w Polsce

 

13.00-15.00 – Lunch

 

17.00-18.30     Sesja 7           Modelowanie rynku pracy

Pablo Alvares DE TOLEDO, Ewa GAŁECKA-BURDZIAK, Fernando NUNEZ, Carlos USABIAGA – The Latour matching process: A macroeconomic comparison between Spain and Poland

Sylwia ROSZKOWSKA – Rynek pracy w Polsce. Wnioski z analizy kointegracyjnej

 

19.00-23.00 – Kolacja

 


1.06 - Piątek


8.00-9.00 – Śniadanie

 

9.00-11.15     Sesja 8           Ekonometria bayesowska II

Roman HUPTAS – Bayesowska analiza modeli ACD: specyfikacje, założenia i wyniki empiryczne

Łukasz KWIATKOWSKI – Bayesian regime switching SV models in market risk evaluation

Błażej MAZUR – Empiryczna analiza wspólnej cykliczności w wielowymiarowych modelach makroekonomicznych

 

11.15-11.30 - Przerwa 

 

11.30-13.00     Sesja 9           Modelowanie oligopoli

Mateusz MYŚLIWSKI – Empiryczny model wejścia i konkurencji na wybranych polskich rynkach oligopolistycznych

Mateusz ZAWISZA, Bogumił KAMIŃSKI - Oligopolistic Competition in Geographical Regions with Product Differentiation

 

13.00-14.00 – Lunch

 

14.00 – Wyjazd

email:
hasło:
  Utwórz konto | Hasło?
Kontakt
 
 dr Katarzyna Leszkiewicz-Kędzior

Warsztaty Doktorskie 2017
Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych
Uniwersytet Łódzki

ul. Rewolucji 1905 r. Nr 41
90-214 Łódź

Tel: (42) 635 55 22
E-mail: warsztaty@uni.lodz.pl