Program



WARSZTATY 2013


WARSZTATY 2013

 


4.06 - Wtorek



14.00-19.00 - Zakwaterowanie i rejestracja

 

20.00-22.00 – Kolacja

 


5.06 - Środa



8.00-9.00 – Śniadanie

 

9.00-9.15 - Otwarcie Warsztatów

 

9.15-11.30      Sesja 1            Analiza kointegracyjna

Emilia GOSIŃSKA - Testowanie występowania zmian strukturalnych w skointegrowanych modelach VAR

Katarzyna LESZKIEWICZ-KĘDZIOR - Wpływ cen paliw na procesy inflacyjne w polskiej

Sylwia ROSZKOWSKA  - Ceny, płace i sytuacja na rynku pracy w Polsce – analizy oparte na modelu wektorowej korekty błędem

 

11.30-11.45 - Przerwa na kawę

 

11.45-13.15    Sesja 2            Ekonometria bayesowska    

Łukasz T. GĄTAREK, Lennart HOOGERHEIDE, Herman K. van DIJK - Bayesian Factor Model Averaging for Momentum Strategies

Justyna WRÓBLEWSKA - Łączna analiza długookresowych i silnych krótkookresowych zależności w modelu VEC - ujęcie bayesowskie

 

13.15-14.30 – Lunch

 

14.30-16.45    Sesja 3            Problemy społeczne

Beata OSIEWALSKA - Kto decyduje o liczbie potomstwa? Bayesowska analiza zachowań prokreacyjnych w zależności od profilu społeczno-ekonomicznego pary

Andrzej TORÓJ - Makroekonomiczne skutki wstrząsów zdrowotnych w modelu DSGE – przykład epidemii grypy

Olga ZAJKOWSKA - Alokacja czasu w gospodarstwach domowych i jej wpływ na aktywność na rynku pracy w krajach Centralnej i Środkowej Europy

 

16.45-17.00 - Przerwa na kawę

 

17.00-18.30    Sesja 4            Metody ekonometryczne I

Paweł STRAWIŃSKI - Wykorzystanie testu serii do oceny zbilansowania rozkładów po wykorzystaniu metody propensity score matching

Mateusz ZAWISZA, Bogumił KAMIŃSKI, Wit JAKUCZUN, Agnieszka GŁADYSZ - Wielokryterialna ocena zróżnicowania regionalnego w dostępie do Internetu

 

19.00-22.00 - Uroczysta kolacja

 


6.06 - Czwartek



8.00-9.00 – Śniadanie

 

 

13.00-14.30 – Lunch

 

14.30-16.45    Sesja 5            Ekonometria finansowa I

Katarzyna CZECH - Anomalia premii forward na rynku jena japońskiego

Piotr PŁUCIENNIK - Co determinuje spready WIBOR-OIS?

Ewa RATUSZNY - Kwantyfikacja ryzyka metodami odpornej estymacji

 

16.45-17.00 – Przerwa na kawę

 

17.00-18.30    Sesja 6            Ekonometria finansowa II     

Krzysztof OSIEWALSKI - Korekta Lenka w bayesowskich modelach MSF-SBEKK

Mirosława ŻUREK - Modele SEM jako narzędzie oceny wpływu czynników behawioralnych na decyzje podejmowane przez inwestorów indywidualnych na rynku kapitałowym

 

19.00-22.00 – Kolacja

 


7.06 - Piątek



8.00-9.00 – Śniadanie

 

9.00-10.30      Sesja 7            Modelowanie cyklu koniunkturalnego

Małgorzata MARCINKOWSKA - Polityczny Cykl Koniunkturalny

Marta SKRZYPCZYŃSKA - Procesy cykliczne w gospodarce Polski

  

10.30-12.00    Sesja 8            Metody ekonometryczne II

Michał ŁUKOWSKI - Wykorzystanie modelu kopuli do wyceny opcji menedżerskich

Joanna ZWIERZCHOWSKA - O modelu gry typu „Dylemat więżnia”, w którym strategie racjonalne z punktu widzenia równowagi Nasha są optymalne w sensie Pareto

 

12.00-13.00 – Lunch

 

13.00 – Wyjazd

 

email:
hasło:
  Utwórz konto | Hasło?
Kontakt
 
 dr Katarzyna Leszkiewicz-Kędzior

Warsztaty Doktorskie 2017
Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych
Uniwersytet Łódzki

ul. Rewolucji 1905 r. Nr 41
90-214 Łódź

Tel: (42) 635 55 22
E-mail: warsztaty@uni.lodz.pl