Program



WARSZATATY 2014



3.06 - Wtorek


16.00-19.00 – Zakwaterowanie i rejestracja

20.00-22.00 – Kolacja


4.06 - Środa


8.00-9.00 – Śniadanie

9.00-9.15 – Otwarcie Warsztatów

9.15-11.30      Sesja 1  Modele VAR i kointegracja

Emilia Gosińska - Testowanie występowania zmiany strukturalnej w modelach VAR z restrykcją kointegracji

Łukasz T. Gątarek, Soren Johansen - Optimal Hedging with the Vector Autoregressive Model

Wojciech Grabowski – Model QUAL-VAR. Testowanie rzędu kointegracji w modelach ze zmiennymi jakościowymi

11.30-11.45 - Przerwa na kawę

11.45-13.15    Sesja 2  Modelowanie cen i kursu walutowego

Katarzyna Leszkiewicz-Kędzior - Wpływ cen paliw na procesy inflacyjne w gospodarce polskiej

Marek A. Dąbrowski, Justyna Wróblewska - Elastyczność realnego kursu walutowego i dostosowania do wstrząsów gospodarczych w Polsce – ujęcie oparte na bayesowskich modelach SVAR ze wspólnym wzorcem autokorelacji

13.15-14.45 – Lunch

14.45-17.00    Sesja 3  Modelowanie gospodarki

Marta Skrzypczyńska - Procesy cykliczne w gospodarce Polski

Kamil Makieła - Bayesian Stochastic Frontier Analysis of Economic Growth and Productivity Change in the EU, USA, Japan and Switzerland

Monika Naskręcka - Proces non-tâtonnement w teorii równowagi ogólnej na podstawie modelu gospodarki konkurencyjnej z zapasami

17.00-17.15 - Przerwa na kawę

17.15-18.45    Sesja 4  Modelowanie finansów publicznych

Dominik Korniluk - Czy nowa reguła ustabilizuje finanse publiczne w Polsce? – symulacje stochastyczne dla lat 2014-2040

Andrzej Torój - Papierosy z filtrem Kalmana, czyli o krzywej Laffera dla akcyzy na wyroby tytoniowe

19.00-22.00 - Uroczysta kolacja


5.06 - Czwartek


8.00-9.00 – Śniadanie

13.00-14.30 – Lunch

14.30-16.45    Sesja 5  Metody ekonometryczne

Piotr Kębłowski – Efekt wymiaru i homogeniczności w panelowym modelu korekty błędem

Marcin Owczarczuk - Permutacyjny test istotności zmiennych w przypadku wielokrotnego testowania hipotez

Justyna Wróblewska - Bayesowska estymacja funkcji autokorelacji typu AT

16.45-17.00 – Przerwa na kawę

17.00-18.30    Sesja 6  Modelowanie rynku pracy

Paweł Strawiński - Cross-validation of Polish survey wage data

Karolina Konopczak, Aleksandra Majchrowska, Agnieszka Skierska, Paweł Strawiński - Why are women paid less than men? An investigation into gender wage gap in Poland

19.00-22.00 – Kolacja


6.06 - Piątek


8.00-9.00 – Śniadanie

9.00-10.30      Sesja 7  Modelowanie rynków finansowych 

Michał Łukowski - Wpływ opcji menedżerskich na kursy akcji notowanych na GPW

Przemysław Janicki - Analiza asymetrii w rozkładach łącznych stóp zwrotu z instrumentów giełdowych

10.30-12.00    Sesja 8  Modelowanie polityki monetarnej 

Paweł Baranowski – Reguły polityki pieniężnej w Polsce

Piotr Płuciennik – Zastosowanie modeli z przełączaniem typu Markowa w ocenie zdolności NBP do stabilizacji stawki POLONIA

12.00-13.00 – Lunch

13.00 – Wyjazd

 

email:
hasło:
  Utwórz konto | Hasło?
Kontakt
 
 dr Katarzyna Leszkiewicz-Kędzior

Warsztaty Doktorskie 2017
Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych
Uniwersytet Łódzki

ul. Rewolucji 1905 r. Nr 41
90-214 Łódź

Tel: (42) 635 55 22
E-mail: warsztaty@uni.lodz.pl