Program



WARSZTATY 2016


WARSZATATY 2016

 


14.06 - Wtorek


 

16.00-19.00 – Zakwaterowanie i rejestracja

 

20.00-22.00 – Kolacja

 


15.06 - Środa


 

8.00-9.15 – Śniadanie

 

9.15-9.30 – Otwarcie Warsztatów

 

 

9.30-11.00       Sesja 1 Analiza kointegracyjna

 

Rafał ZBYROWSKI - Analiza związków kointegracji na rynku nieruchomości w Polsce

 

Maciej GAŁECKI - Weryfikacja hipotezy neutralności pieniądza – ekonometryczna analiza wspólnych trendów I(1)

 

 

11.00-11.30 – Przerwa na kawę

 

 

11.30-13.00     Sesja 2  Prognozowanie cen i kursu walutowego

 

Jakub NOWOTARSKI, Rafał WERON - On the importance of the long-term seasonal component in day-ahead electricity price forecasting

 

Adrian BURDA - Weryfikacja własności prognostycznych wybranych, proponowanych w literaturze modeli VEC dla kursu walutowego EUR/PLN

 

 

13.30-15.00 – Lunch

 

 

15.00-17.15     Sesja 3  Modelowanie gospodarki

 

Liwiusz WOJCIECHOWSKI - Luka produktywności: szansa czy przeszkoda w absorbcji skutków obecności bezpośrednich inwestycji zagranicznych: badanie empiryczne z wykorzystaniem technik panelowych

 

Anna WOŹNIAK - Wykorzystanie funkcji łącznej gęstości do oszacowania wartości netto kapitału fizycznego. Estymacja parametrów funkcji produkcji

 

Jakub BORATYŃSKI - Problemy estymacji danych na potrzeby budowy modeli wielosektorowych

 

 

19.00-21.00 – Uroczysta kolacja

 


16.06 - Czwartek


 

8.00-9.00 – Śniadanie

 

9.30-14.00 – Czas wolny 

 

14.00-15.00 – Lunch

 

 

15.00-16.30     Sesja 4  Ekonometria bayesowska

 

Andrzej PISULEWSKI - Ekonometryczna analiza efektywności technicznej i kosztowej gospodarstw mlecznych w Polsce

 

Kamil MAKIEŁA, Jerzy MARZEC, Andrzej PISULEWSKI - Bayesowska analiza produktywności farm mlecznych w Polsce

  

 

16.30-17.00 – Przerwa na kawę

 

 

17.00-18.30     Sesja 5  Modelowanie rynków finansowych 

 

Przemysław JANICKI - Ekonometryczna analiza spreadu na rynku skarbowych instrumentów dłużnych

 

Ewa RATUSZNY - Zastosowanie kaskad kopuli do szacowania wartości zagrożonej portfela instrumentów walutowych i wyznaczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka rynkowego

 

   

19.00-21.00 – Kolacja

 


17.06 - Piątek


 

8.00-9.15 – Śniadanie

 

 

9.15-11.30       Sesja 6  Metody ekonometryczne i symulacje

 

Emilia GOSIŃSKA, Katarzyna LESZKIEWICZ-KĘDZIOR - Progowy CVAR

 

Damian PRZEKOP - Metoda algorytmicznej konstrukcji predyktorów w modelowaniu zdarzeń nietypowych na przykładzie detekcji nadużyć w bankowości

 

Piotr KARP - Efekty przystąpienia Polski do unii walutowej – analizy symulacyjne

 

 

12.00-13.00 – Lunch

 

 

13.00 – Wyjazd

 

 

email:
hasło:
  Utwórz konto | Hasło?
Kontakt
 
 dr Katarzyna Leszkiewicz-Kędzior

Warsztaty Doktorskie 2017
Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych
Uniwersytet Łódzki

ul. Rewolucji 1905 r. Nr 41
90-214 Łódź

Tel: (42) 635 55 22
E-mail: warsztaty@uni.lodz.pl