Historia publikacji



WARSZTATY 2002


Warsztaty Doktorskie 2002: Metody ilościowe w naukach ekonomicznych
Aleksander Welfe, red.
SGH, WARSZAWA 2003, ISBN: 83-7378-019-X
Spis treści
Aleksander WELFE - Przedmowa 7
Piotr FISZEDER - Zastosowanie modeli GARCH w analizie procesów obserwowanych na GPW w Warszawie oraz wybranych rynkach akcji na świecie.11
Jacek KOTŁOWSKI - Ocena potencjału produkcyjnego Polski za pomocą metody LLRO.35
Michał MAJSTEREK - Modelowanie w przypadku szeregów I(2).55
Jerzy MARZEC - Badanie niespłacalności kredytów za pomocą bayesowskich modeli dychotomicznych – założenia i wyniki.73
Anna PAJOR - Procesy zmienności stochastycznej (SV) w bayesowskiej analizie finansowych szeregów czasowych.87
Dorota PERŁO - Model miękki finansowania rozwoju regionalnego.111
Mateusz PIPIEŃ - Zastosowanie wnioskowania bayesowskiego w analizie europejskiej opcji kupna.133
Emilia TOMCZYK - Racjonalność oczekiwań polskich przedsiębiorstw: Wnioski z testu koniunktury.149
Renata WRÓBEL-ROTTER - The Beyesian Comparison of Stochastic Frontier Cost Functions Using MCMC Methods.169
Michał ZIENKIEWICZ - Modelowanie płac przeciętnych w gospodarce polskiej z zastosowaniem filtrów Kalmana.193
email:
hasło:
  Utwórz konto | Hasło?
Kontakt
 
 dr Katarzyna Leszkiewicz-Kędzior

Warsztaty Doktorskie 2017
Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych
Uniwersytet Łódzki

ul. Rewolucji 1905 r. Nr 41
90-214 Łódź

Tel: (42) 635 55 22
E-mail: warsztaty@uni.lodz.pl