Program

WARSZTATY 2018

 

 


12.06. - Wtorek


 

16.00-19.00 – Zakwaterowanie i rejestracja

 

20.00-22.00 – Kolacja

 


13.06. - Środa


 

8.00-9.15 – Śniadanie

 

9.15-9.30 – Otwarcie Warsztatów

 

 

9.30-11.45  Sesja 1 Modele sektorowe

 

Jakub BORATYŃSKI – Estymacja sektorowych zasobów kapitału i stóp deprecjacji – podejście bayesowskie

Emilia GOSIŃSKA, Magdalena ULRICHS – Sektorowe funkcje produkcji - wnioski z modeli panelowych

Agnieszka LESZCZYŃSKA-PACZESNA – Sektorowe zróżnicowanie sztywności cenowych w Polsce w świetle modelu DSGE

 

11.45-12.15 – Przerwa na kawę

 

 

12.15-13.45 Sesja 2  Cykliczność

 

Marek ANTOSIEWICZ, Jacek SUDA – Business cycles and on the job search

Karolina KONOPCZAK – Modelling cyclical variation in the cost pass-through: a regime-dependent approach

 

13.45-15.45 – Lunch

 

 

15.45-18.00 Sesja 3  Modelowanie rynków finansowych

 

Przemysław JANICKI – Asymetria zależności stóp zwrotu z aktywów przy różnych stanach rynku

Olga KUTERA – Application of GARCH models to measure asymmetry and leverage effect on the fine wine market

Justyna MOKRZYCKA – Bayesowskie modele Copula-GARCH w badaniu struktury zależności rynków finansowych w latach 2007-2009

 

 

19.00-21.00 – Uroczysta kolacja

 

 


14.06. - Czwartek


 

8.00-9.00 – Śniadanie

 

9.00-13.00 – Czas wolny

 

13.00-14.30 – Lunch

 

 

14.30-16.45 Sesja 4  Inwestycje i źródła ich finansowania, a wzrost gospodarczy

 

Michał ŁUKOWSKI – Wpływ funduszy Private Equity i Venture Capital na wzrost gospodarczy

Łukasz NITECKI – Optymalne wydatki inwestycyjne państwa a wzrost gospodarczy – koncepcja badania

Magdalena ULRICHS – Transmisja szoków monetarnych i finansowych w Polsce. Wnioski z modelu MS-VAR

 

16.45-17.15 – Przerwa na kawę

 

 

17.15-18.45  Sesja 5  Modele regionalne

 

Wojciech GRABOWSKI – Dane regionalne w modelach zmiennych jakościowych 

Robert SOCHA – Ekonometryczne modele regionalnego popytu i wydobycia ropy naftowej

 

 

19.00-21.00 – Kolacja

 

 


15.06. - Piątek


 

8.00-9.00 – Śniadanie

 

9.00-10.30 Sesja 6  Analiza kointegracyjna

 

Maciej GAŁECKI – Nowy test na kointegrację progową – przykład wykorzystania oraz badania symulacyjne

Justyna WRÓBLEWSKA – Bayesowska analiza kointegracji sezonowej

 

10.30-11.00 – Przerwa na kawę

 

11.00-12.30 Sesja 7  Metody ekonometryczne

 

Maciej NASIŃSKI – Analiza hiperpłaszczyzny popytu z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi ilościowych w otoczeniu dużych zbiorów danych

Aleksandra RABIŃSKA – Jak modelować wpływ działań marketingowych? Nowe rozwiązania ekonometryczne

 

12.30-13.30 – Lunch

 

13.30 – Wyjazd

 

 

email:
hasło:
  Utwórz konto | Hasło?
Kontakt
 
 dr Piotr Karp

Warsztaty Doktorskie 2018
Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych
Uniwersytet Łódzki

ul. Rewolucji 1905 r. Nr 41
90-214 Łódź

Tel: (42) 635 55 22
E-mail: warsztaty@uni.lodz.pl