Publikacje












Warsztaty Doktorskie 2007: Metody ilościowe w naukach ekonomicznych
Aleksander Welfe, red.
SGH, WARSZAWA 2008, ISBN: 978-83-7378-350-8
Spis treści
Aleksander WELFE - Przedmowa 7
Paweł BARANOWSKI - Optymalna stopa inflacji w modelowaniu wzrostu gospodarczego.11
Marcin BARTKOWIAK - Zastosowanie modeli GARCH do wyceny opcji na WIG20.31
Joanna BĘZA-BOJANOWSKA - Behavioural zloty/euro equilibrium exchange rate.55
Jakub BIJAK - Prognozowanie migracji zagranicznych w Europie: podejście bayesowskie.77
Barbara CIEŚLIK - A Competition game in the car insurance market with bonus-malus system.99
Szymon GRABOWSKI- Real economic activity and state of financial markets.117
Wojciech GRABOWSKI - Asymptotics for integrated time series in binary choice models.139
Monika KOŚKO - The Markov switching models in analysis of macroeconomic and financial processes in Poland.155
Adam KRAWIEC - The model of economic growth with public capital and investment delay.175
Katarzyna LADA - Hodrick- prescott filter on nonstationary time series.185
Jerzy MARZEC - Bayesowski model dwumianowy oparty na mieszance rozkładów normalnych.195
Marcin OWCZARCZUK ~ On modified discriminant analysis.217
Anna PAJOR - A bayesian analysis of weak exogeneity in VECM-SV models.235
Piotr PŁUCIENNIK - Using realized volatility in estimating stochastic processes with continuous time.251
Anna STASZEWSKA - Using the Bootstrap to make Inferences about the Shape of Impulse Response Paths.265
Renata WRÓBEL-ROTTER - Bayesian estimation of a Dynamic General Equilibrium Model.279
Justyna WRÓBLEWSKA - Bayesian models in the analysis of cointegration (with application to modeling inflation in Poland).295



Warsztaty Doktorskie 2006: Metody ilościowe w naukach ekonomicznych
Aleksander Welfe, red.
SGH, WARSZAWA 2007, ISBN: 978-83-7378-286-0
Spis treści
Aleksander WELFE - Przedmowa 7
Krzysztof CICHY - Ekonofizyczna analiza procesów ekonomicznych z zastosowaniem symulacji Monte Carlo.11
Tatiana FIC - Cykl koniunkturalny w Polsce. Wnioski z modeli Markowa.33
Wojciech GRABOWSKI - Wpływ niestacjonarności szeregów czasowych na estymatory parametrów modeli zmiennych jakościowych.55
Bartosz JUREK - Magistrala konumpcyjna w modelu Leontiefa-Gale'a z kapitałem ludzki i stałą liczbą ludności.75
Błażej MAZUR - Analiza kointegracji w systemach popytu z wykorzystaniem modelu VECM.97
Witold ORZESZKO - Redukcja szumu losowego w chaotycznych szeregach czasowych i jej zastosowanie do analizy procesów ekonomicznych.121
Mateusz PIPIEŃ - Bayesowskie porównanie procesów GARCH o rozkładach warunkowych dopuszczających grube ogony i asymetrię.143
Paweł RENIECKI - Sitowa estymacja funkcji regresji z wykorzystaniem modelu rozmytego Takagi-Sugeno.171
Paweł RENIECKI - Model rozmyty Takagi-Sugeno jako narzędzie analizy regresji.167
Jerzy STELMACH - Próba konstrukcji zbieżnego wskaźnika koniunktury dla Polski.195



Warsztaty Doktorskie 2005: Metody ilościowe w naukach ekonomicznych
Aleksander Welfe, red.
SGH, WARSZAWA 2006, ISBN: 83-7378-217-6
Spis treści
Aleksander WELFE - Przedmowa 7
Wojciech GRABOWSKI - Skointegrowanie cenzurowanych procesów stochastycznych. 13
Jakub GROWIEC - Wybór między edukacją prywatną i publiczną a dynamika rozkładu dochodów.25
Piotr KŁĘBOWSKI - Moc testu śladu z poprawką Bartletta w krótkiej próbie.47
Maciej KOSTRZEWSKI - Bayesowska estymacja, prognoza i porównianie procesów Ito modelujących szeregi czasowe.61
Justyna KOWALSKA - Indeksy siły i paradoksy głosowania dla gier z wieloma rozstrzygnięciami.83
Joanna MACIEJEWSKA - Rozmiar i moc testów liniowości dla modeli STAR i STR w przypadku występowania autokorelacji.99
Jerzy MARZEC - Bayesowski model wielomianowy z rozkładem z rozkładem t Studenta dla kategorii uporządkowanych.123
Anna PAJOR - Bayesowskie modele VECM-SV dla kursów walutowych.145
Paweł RENIECKI - Model rozmyty Takagi-Sugeno jako narzędzie analizy regresji.167
Anna STASZEWSKA - Impulse response analysis in conditional models: wages, prices and productivity in Poland.191
Piotr WOJEWNIK - Interaktywna procedura wielokryterialna dla decyzji z rozmytymi warunkami sztywnymi.215



Warsztaty Doktorskie 2004: Metody ilościowe w naukach ekonomicznych
Aleksander Welfe, red.
SGH, WARSZAWA 2005, ISBN: 83-7378-153-6
Spis treści
Aleksander WELFE - Przedmowa 7
Joanna BRUZDA - Koncepcje kointegracji nieliniowej i ich zastosowanie do badania efektywności informacyjnej rynków finansowych. 11
Barbara CIEŚLIK - System bonus-malus jako narzędzie konkurencji na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych.31
Dorota CIOŁEK - Znaczenie akumulacji kapitału ludzkiego i wiedzy w procesie konwergencji krajów Europy Środkowo-Wschodniej do Unii Europejskiej.53
Robert GOLAŃSKI - Zagadnienia przetargowe z nienaprzemiennymi protokołami.73
Michał GRESZTA - Testowanie stacjonarności procesu autoregresyjnego ze stabilnym zaburzeniem: ważony test Dickey-Fullera.95
Jacek KOTŁOWSKI - Analiza związków długookresowych pomiędzy cenami i pieniądzem w gospodarce polskiej przy wykorzystaniu kointegracji sezonowej.113
Jerzy MARZEC - Bayesowski model tobitowy z rozkładem t-Studenta w analizie ryzyka pojedynczego kredytu.147
Anna PAJOR - Dwuwymiarowe procesy S V w bayesowskiej analizie portfelowej.165
Mateusz PIPIEŃ - Procesy GARCH o warunkowym skośnym-t lub a-stabilnym rozkładzie prawdopodobieństwa. Bayesowskie porównanie mocy wyjaśniającej.187
Anna STASZEWSKA - Niewykrywalne zmiany strukturalne w modelach VEC.213
Marek SZCZERBAK - Substytucja kosztu braku płynności i ryzyka refinansowania w wyznaczaniu profilu zapadalności długu publicznego.235



Warsztaty Doktorskie 2003: Metody ilościowe w naukach ekonomicznych
Aleksander Welfe, red.
SGH, WARSZAWA 2004, ISBN: 83-7378-074-2
Spis treści
Aleksander WELFE - Przedmowa 7
Dorota CIOŁEK - Szacowanie regresji wzrotu i konwergencji dla danych panelowych.11
Robert KELM - Empiryczny model sprzężenia kurs walutowy - ceny w warunkach egzogenicznej podaży pieniądza.33
Jacek KOTŁOWSKI - Luka pieniężna jako źródło inflacji w gospodarce polskiej - analiza kointegracji sezonowej.55
Barbara KRYSZEŃ - Wyniki estymacji rozkładu liczby szkód w ubezpieczeniach komunikacyjnych w Polsce.81
Małgorzata NIEMIEC - Macierz oczekiwań czasów pierwszego przejścia w analizie systemów bonus-malus.97
Witold ORZESZKO - Metody identyfikacji i prognozowania chaotycznych szeregów czasowych.113
Mateusz PIPIEŃ - Bayesowska analiza eurpoejskiej opcji kupna.137
Renata WRÓBEL-ROTTER - Bayesowska analiza warunkowego popytu na czynniki produkcji w warunkach nieefektywności (na przykładzie uogólnionego modelu Leontiewa).163



Warsztaty Doktorskie 2002: Metody ilościowe w naukach ekonomicznych
Aleksander Welfe, red.
SGH, WARSZAWA 2003, ISBN: 83-7378-019-X
Spis treści
Aleksander WELFE - Przedmowa 7
Piotr FISZEDER - Zastosowanie modeli GARCH w analizie procesów obserwowanych na GPW w Warszawie oraz wybranych rynkach akcji na świecie.11
Jacek KOTŁOWSKI - Ocena potencjału produkcyjnego Polski za pomocą metody LLRO.35
Michał MAJSTEREK - Modelowanie w przypadku szeregów I(2).55
Jerzy MARZEC - Badanie niespłacalności kredytów za pomocą bayesowskich modeli dychotomicznych – założenia i wyniki.73
Anna PAJOR - Procesy zmienności stochastycznej (SV) w bayesowskiej analizie finansowych szeregów czasowych.87
Dorota PERŁO - Model miękki finansowania rozwoju regionalnego.111
Mateusz PIPIEŃ - Zastosowanie wnioskowania bayesowskiego w analizie europejskiej opcji kupna.133
Emilia TOMCZYK - Racjonalność oczekiwań polskich przedsiębiorstw: Wnioski z testu koniunktury.149
Renata WRÓBEL-ROTTER - The Beyesian Comparison of Stochastic Frontier Cost Functions Using MCMC Methods.169
Michał ZIENKIEWICZ - Modelowanie płac przeciętnych w gospodarce polskiej z zastosowaniem filtrów Kalmana.193



Warsztaty Doktorskie 2001: Metody ilościowe w naukach ekonomicznych
Aleksander Welfe, red.
SGH, WARSZAWA 2002, ISBN: 83-7225-154-1
Spis treści
Aleksander WELFE - Przedmowa 5
Janusz BRZESZCZYŃSKI - Zależność kursy-obroty na GPW w Warszawie. Zastosowanie modeli ARCH.9
Ilona ĆWIĘCZEK - Problem minimalizacji ryzyka w modelach Radnera równowagi ogólnej.27
Anna DACEWICZ - Modele przełącznikowe w analizie danych jakościowych.45
Michał GRESZTA - Model nierównowagi z opóźnionymi nieobserwowalnymi zmiennymi zależnymi - rynek dóbr konsumpcyjnych w okresie transformacji.57
Piotr KARP - Badanie własciwości modeli ekonometrycznych na podstawie makromodelu WK2000.65
Piotr MAĆKOWIAK - Efekt magistrali w uogólnionym modelu Leontiefa-Gale'a.87
Jerzy MARZEC - Krótkookresowa analiza technologii i efektywności kosztowej oddziałów banku - praca jako czynnik stały.99
Marcin TOPOLEWSKI - Modelowanie systemu bonus-malus za pomocą łańcuchów markowa.119
Małgorzata WRZOSEK - O modelowaniu interwencji na rynku pracy.141



Warsztaty Doktorskie 2000: Metody ilościowe w naukach ekonomicznych
Aleksander Welfe, red.
SGH, WARSZAWA 2001, ISBN: 83-7225-103-7
Spis treści
Aleksander WELFE - Przedmowa 5
Maria EKES - Gry z nieskończenie wieloma uczestnikami sklasyfikowanymi w skończoną liczbę typów.9
Paweł GĄSIOROWSKI - Dwukryterialna ocena portfela kredytowego banku przy pomocy sieci neuronowych.21
Robert KELM - Wykorzystanie modeli rozkładów opóźnień w analizie związków długo- i krótkookresowych.43
Robert KRUSZEWSKI - Rola migracji w wybranych modelach wzrostu gospodarczego.67
Wojciech KURYŁEK - Zastosowanie analizy portfelowej w zarządzania portfelem kredytowym banku komercyjnego.85
Jerzy MARZEC - Graniczna funkcja kosztu dla oddziałów banku: wyniki estymacji bayesowskiej.103
Adrianna MASTALERZ-KODZIS - Multifraktalna analiza szeregów czasowych.125
Mateusz PIPIEŃ - Bayesowska analiza modeli GARCH: założenia, metody i wyniki.141
Małgorzata REMPAŁA - Wpływ sposobów wynagradzania menedżera na zarządzanie przedsiębiorstwem.165
Agnieszka RUSINOWSKA - Modele przetargowe z niestacjonarnymi preferencjami graczy.189
Magdalena SOKALSKA - Dynamika cen akcjii na małych rynkach kapitałowych w Europie Środkowo-Wschodniej.211
email:
hasło:
  Utwórz konto | Hasło?
Kontakt
 
 dr Katarzyna Leszkiewicz-Kędzior

Warsztaty Doktorskie 2017
Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych
Uniwersytet Łódzki

ul. Rewolucji 1905 r. Nr 41
90-214 Łódź

Tel: (42) 635 55 22
E-mail: warsztaty@uni.lodz.pl